Análise quantitativa de riscos e técnicas de modelagem

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As técnicas comumente usadas na análise quantitativa de riscos incluem:
Análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade ajuda a determinar quais riscos apresentam maior impacto potencial no projeto. Ela examina a extensão com que a incerteza de cada elemento do projeto afeta o objetivo que está sendo examinado quando todos os outros elementos incertos são mantidos em seus valores de linha de base. Uma representação típica da análise de sensibilidade é o diagrama de tornado, que é útil para comparar a importância relativa das variáveis que possuem um alto grau de incerteza com as que são mais estáveis.

Análise do valor monetário esperado. A análise do valor monetário esperado (VME) é um conceito estatístico que calcula o resultado médio quando o futuro inclui cenários que podem ou não acontecer (por exemplo, a análise em condições de incerteza). A VME das oportunidades será normalmente expressa em valores positivos, enquanto a dos riscos será expressa em valores negativos. A VME é calculada multiplicando o valor de cada resultado possível por sua probabilidade de ocorrência e adicionando os dois. Uma utilização comum deste tipo de análise está na análise da árvore de decisão (Figura 11-12). É recomendável usar modelagem e simulação para a análise de risco de custo e cronograma, pois são mais poderosas e menos sujeitas a uso inadequado que a análise do valor monetário esperado.

Análise da árvore de decisão. Em geral, a análise da árvore de decisão é estruturada usando um diagrama da árvore de decisão (Figura 11-12) que descreve uma situação que está sendo considerada e as implicações de cada uma das escolhas disponíveis e cenários possíveis. Ela incorpora o custo de cada escolha disponível, as probabilidades de cada cenário possível e o retorno de cada caminho lógico alternativo. A resolução da árvore de decisão fornece a VME (ou outra medida de interesse da organização) para cada alternativa, quando todas as premiações e decisões subseqüentes estiverem quantificadas.

Figura 11-12. Diagrama da árvore de decisão

Modelagem e simulação. Uma simulação do projeto utiliza um modelo que traduz as incertezas especificadas em um nível detalhado do projeto para seu impacto potencial nos objetivos do projeto. As simulações são normalmente realizadas usando a técnica de Monte Carlo. Em uma simulação, o modelo do projeto é calculado muitas vezes (iterado), sendo os valores das entradas randomizados a partir de uma função de distribuição de probabilidades (por exemplo, custo dos elementos do projeto ou duração das atividades do cronograma) escolhida para cada iteração a partir das distribuições de probabilidades de cada variável. Uma distribuição de probabilidades (por exemplo, custo total ou data de término) é calculada.

Em uma análise de risco dos custos, uma simulação pode usar a EAP tradicional do projeto ou uma estrutura analítica dos custos como seu modelo. Em uma análise de risco do cronograma, é usado o cronograma do método do diagrama de precedência (MDP). Uma simulação de risco dos custos é mostrada na Figura 11-13.

Figura 11-13 Resultados da simulação de risco dos custos

Referências:

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